криптовалюти

Напередодні засідання ФРС на ринку опціонів посилилися ведмежі настрої

Ринки опціонів свідчать про посилення ведмежих настроїв напередодні майбутнього засідання ФРС. Про це повідомляє CoinDesk.

Премія вартості пут-опціонів над показником колів з експірацією через три місяці на момент досягла максимуму за останні шість тижнів — на рівні 3%. На початку місяця цей показник становив –5%.

Схожу динаміку з переходом у ведмежу площину показали також контракти, що спливають у листопаді та грудні. В опціонах із виконанням через пів року бичачий настрій фактично нейтралізований.

CoinDesk

Зазначені співвідношення можуть вказувати на прагнення хеджувати довгі позиції на спотовому і ф’ючерсному ринках на тлі помітної корекції ціни біткоїну. Від рекордного максимуму вона сягала майже 20%.

Драйвером зниження першої криптовалюти останнім часом могли бути ймовірність прискорення нормалізації монетарної політики ФРС. Поштовхом до цього стали дані про посилення річної інфляції до максимуму за 30 років на рівні 6,2%.

3 листопада американський ЦБ оголосив про початок скорочення щомісячного викупу держоблігацій на $10 млрд, а іпотечних паперів — на $5 млрд. За збереження зазначених темпів процес повністю завершиться за вісім місяців — до червня 2022 року. Наступне засідання ФРС, на якому можуть переглянути ці темпи, відбудеться 15 грудня.

26 листопада відбудеться експірація 51 900 опціонів на суму майже $3 млрд. Велика частина з них з цінами виконання вище історичного максимуму. На Deribit, де виповниться левова частка контрактів, при спотовій ціні $58 000 покупці опціонів зазнають найзначніших збитків. На момент написання біткоїн оцінюється в $58 800, згідно з CoinGecko.

CoinGecko

Нагадаємо, аналітики Huobi назвали модель Stock-to-Flow від PlanB неспроможною.

Раніше засновник SkyBridge Capital Ентоні Скарамуччі в листопаді спрогнозував досягнення курсом першої криптовалюти позначки $500 000.

Стасенко Степан

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *